区块链钱包是存储和管理加密货币的工具，它允许用户进行加密货币的接收和发送。功能上，区块链钱包可以创建、存储和管理用户的私钥和公钥，可让用户查看余额以及进行交易的签名。交易所则是数字资产交易平台，允许用户买卖各种加密货币以及其他数字资产。
区块链钱包的安全性取决于其所使用的存储方式。硬件钱包（如硬件设备）提供相对较高的安全性，因为私钥存储在离线设备上，并且需要物理访问权限。而软件钱包（如手机应用）存在风险，因为私钥储存在设备和网络上，容易受到黑客攻击。相比之下，交易所由于需要保存大量用户加密货币，并且涉及用户资金的交易，面临着更高的风险。交易所必须采取有效的安全措施来保护用户的资金和个人信息。
区块链钱包的便利性主要取决于其类型。在线钱包（如网页钱包）通常易于使用，但存在安全隐患。桌面钱包和移动钱包允许用户在自己的设备上掌握私钥，提供了更多的安全性和控制力，但也需要用户自己负责备份和保护私钥。相比之下，交易所通常提供更简单的用户界面和使用流程，允许用户简单地进行交易，但用户并不直接掌握私钥。
区块链钱包的费用通常与交易所相比较低。区块链钱包的费用主要取决于用户发送的交易数量和网络拥堵情况，费用可以被用户自行设定。交易所的费用因平台而异，包括交易手续费、存款和提款费等。交易所可能会根据交易量和用户等级设定不同的费用标准。
区块链钱包提供了更高的隐私性，因为用户直接掌握私钥并可以在匿名的区块链上进行交易。然而，由于交易信息、交易金额等都可以在区块链上公开查看，仍有一定程度的透明性。交易所涉及用户的个人信息以及交易行为，会要求用户提供身份验证和KYC（了解您的客户）信息。这可能会对用户的隐私造成一定的影响。